εργαλεία
38
02.2014
Βελτιστοποίηση Μηχανικών Επενδυτικών
Συστημάτων με το Metatrader4
Strategy Tester
Ο Strategy Tester αποτελεί ένα εργαλείο του Metatrader 4, το οποίο δίνει την δυνατότητα αυτόματης
εκτέλεσης διαδοχικών backtests ενός Expert, για ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών των παραμέτρων εισόδου.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής εξάγει τα αποτελέσματα για όλους τους δυνατούς συνδυασμούς
που επιλέχθηκαν και στην συνέχεια ο χρήστης, θέτοντας διάφορα κριτήρια, μπορεί να προσδιορίσει την
παραμετροποίηση που οδηγεί το σύστημα στα βέλτιστα αποτελέσματα. Στην επισκόπηση αυτη θα γίνει μία
λεπτομερής αναφορά σε όλες τις λειτουργίες του Strategy Tester που αφορούν την βελτιστοποίηση των
Experts.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
»
εκτέλεση ελέγχου Βελτιστοποίησης
Στην Εικόνα 1 φαίνεται το παράθυρο του System Tester και
σημειώνονται με κόκκινα πλαίσια τα πεδία μέσω των οποίων ο
χρήστης παραμετροποιεί την λειτουργία της βελτιστοποίησης
και με πράσινο πλαίσιο οι δύο καρτέλες όπου το σύστημα
εξάγει τα αποτελέσματα της διαδικασίας.
Για να εκτελεστεί έλεγχος βελτιστοποίησης ενός Expert,
πρέπει να ενεργοποιηθεί το check box με την ένδειξη
Optimization (βλ. Εικόνα 1). Διαφορετικά, οποιαδήποτε άλλη
ρύθμιση και να γίνει, ο Tester θα εκτελέσει ένα μόνο backtest
με τις αρχικές τιμές των παραμέτρων εισόδου.
Ο ορισμός του εύρους των παραμέτρων εισόδου για την
εκτέλεση του ελέγχου βελτιστοποίησης γίνεται πατώντας το
μπουτόν Expert properties. Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο με
τρεις καρτέλες:
καρτέλα Testing:
Στο πεδίο Optimization υπάρχουν οι
επιλογές :
• Optimized Parameter: Επιλογή της παραμέτρου
βελτιστοποίησης (βλ. Εικόνα 2). Κατά την εκτέλεση
ενός ελέγχου βελτιστοποίησης ο Tester ταξινομεί τα
αποτελέσματα βάσει της τιμής αυτής της παραμέτρου. Οι
δυνατές επιλογές είναι οι εξής:
• Balance (Κεφάλαιο)
• Profit Factor (Συντελεστής Κέρδους)
• Expected Payoff (Μαθηματική Προσδοκία
Κέρδους)
• Maximal Drawdown (Μέγιστο Drawdown)
• Drawdown Percent (Ποσοστιαίο Drawdown)
• Genetic algorithm: Η ενεργοποίηση γενετικών αλγορίθμων
επιταχύνει την διαδικασία βελτιστοποίησης, καθώς όταν
