TRADERS´GR 05

49 / 84

ςτρατΗΓίκες
49
από το εβδομαδιαίο equity curve underwater (δείτε το
διάγραμμα 9).
• Η ανάλυση των μέγιστων δυσμενών καταστάσεων δείχνει
επίσης ότι πολλές κερδοφόρες συναλλαγές βίωσαν
μεγέθη απωλειών πέρα από τη μέση απόσταση μεταξύ
της εισόδου και του stop loss, το οποίο θα ήταν δύσκολο
να αντέξει κανείς σε πραγματικό χρόνο.
ςυμπέρασμα
Οι έννοιεςπουπαρουσιάζονται σε αυτή την έκθεσηπροσφέρουν
ενδιαφέρουσες ιδέες τόσο για διακριτές συναλλαγές όσο
και για συναλλαγές στρατηγικής. Οι γραμμές προσωρινής
επιβεβαίωσης Fibonacci, σε αντίθεση με την παραδοσιακή
οριζόντια χρήση τους, χρησιμοποιήθηκαν για τη σχεδίαση
γραμμών στήριξης και αντίστασης εντός ενός εξελισσόμενου
καναλιού τιμής. Ο αρχικός δείκτης που παρουσιάστηκε στην
παρούσα έκθεση σχεδίασε ένα κανάλι τιμής με ευθείες γραμμές,
ενώ η τροποποιημένη έκδοση σχεδιάζει ένα κανάλι τιμής που
προσαρμόζεται συνεχώς. Από την αλληλεπίδραση της δράση
τιμών με τα υπολογιζόμενα επίπεδα μπορούν να παραχθούν
σήματα εκτέλεσης συναλλαγών. Ο δοκιμαστικός έλεγχος της
στρατηγικής αποκάλυψε ότι ορισμένες τάσεις παρακολούθησης
τάσεων και μέσης επαναφοράς εμφανίστηκαν με συνέπεια για
το Nasdaq-100 για την περίοδο ανάλυσης. Παρόμοιες ιδέες
με αυτές που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο, μπορούν
τώρα να διερευνηθούν με άλλα αξιόγραφα. «
επαναφοράς. Μερικές από αυτές τις ρυθμίσεις ελήφθησαν
εκτελώντας μελέτες βελτιστοποίησης. Εντοπίστηκε μια τάση
παρακολούθησης τάσεων, όταν η τιμή διαπερνά τη γραμμή
προσωρινής επιβεβαίωσης 50% προς τα κάτω, ενώ το κανάλι
τιμής κλίνει προς τα κάτω. Την ίδια στιγμή, εντοπίστηκε μια
τάση προσωρινής μέσης επαναφοράς όταν η τιμή διασχίζει
τη γραμμή προσωρινής επιβεβαίωσης 38,2% προς τα κάτω,
ενώ το κανάλι τιμής κλίνει προς τα πάνω. Οι διάφοροι κανόνες
και ρυθμίσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν, εάν αυτή η
στρατηγική πρόκειται να εφαρμοστεί σε μια διαφορετική αγορά.
ρυθμίσεις αναδρομικού ελέγχου:
Αρχικό κεφάλαιο: $5,000.00
Μέγεθος συναλλαγής: 1 συμβόλαιο
Προμήθειες: $2,36 ανά συναλλαγή
Διαφορά τιμής: $0,00 ανά συναλλαγή
Ιστορικό: 10 έτη
Διάστημα στήλης: ημερήσιο
Διαφορετικά τμήματα ενδιαφέροντος από την Έκθεση
Απόδοσης Στρατηγικής για τη στρατηγική FRC της TSLabs
παρουσιάζονται παρακάτω στα διαγράμματα 7-9.
κύρια σημεία της στρατηγικής:
• Η στρατηγική πέτυχε, κατά μέσο όρο, απόδοση 12,91%
επί του αρχικού κεφαλαίου σε ετήσια βάση.
• Το 85,09% των συναλλαγών ήταν κερδοφόρες κατά τα
τελευταία 10 χρόνια.
• Οι θέσεις διατηρήθηκαν μόνο στο 4,36% των περιπτώσεων
κατά τα τελευταία 10 χρόνια, το οποίο βοήθησε στο να
ωθήσει την αξία του δείκτη RINA στο 1149,98.
• Η αναλογία K, ένα μέγεθος που ρυθμίζεται βάσει του ρίσκου
και λαμβάνει υπόψη τη συνέπεια των αποτελεσμάτων στο
χρόνο, είναι αρκετά υψηλή, στο 5,51.
• Το μεγαλύτερο κέρδος και η μεγαλύτερη απώλεια ως
ποσοστά του μικτού κέρδους ήταν μόνο 0,57% και 2,94%,
αντίστοιχα.
• Ως αρνητική επίδοση, η στρατηγική βίωσε μεγέθη
απωλειών που υπερέβησαν το 25%, όπως φαίνεται και
Frederic Palmliden
O Frederic Palmliden, CMT, εργάζεται
ως υψηλόβαθμο στέλεχος στον
τομέα της Ποσοτικής Ανάλυσης στην
TradeStation. Ως μέλος της εργαστηριακής
ομάδας της TradeStation, σχεδιάζει
παραμετροποιημένες στρατηγικές, δείκτες
και σχετικό περιεχόμενο εκμάθησης για
τις δημοσιεύσεις της TradeStation. Εκτός
απο την πιστοποίησή του ως Chartered
Market Technician (CMT), ο Frederic είναι
τρίγλωσσος και έχει πάνω απο 10 χρόνια
εμπειρία στον χρηματοοικονομικό κλάδο,
απο έρευνα μέχρι κατανομή κεφαλαίων
και συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό
Η πιο άμεση εφαρμογή του
προσαρμόσιμου δείκτη είναι η χρήση του
ως συστηματικό εργαλείο σχεδίασης για
ανάλυση και συναλλαγές