Στρατηγικές
44
01.2014
Ελπίζω τα προηγούμενα να εξηγούν τι εννοώ όταν λέω
πως το επενδυτικό σύστημα που παρουσιάζεται σε αυτό
το άρθρο χρησιμοποιεί τον CCI με τρόπο που αψηφά τις
παραδοσιακές αρχές εκτέλεσης συναλλαγών. Τα χρονικά
πλαίσια είναι συχνά αυτά που προκαλούν τη μεγαλύτερη
σύγχυση καθώς τα μικρότερα χρονικά πλαίσια είναι τα
δυσκολότερα ως προς τη διαχείριση. Στα μικρότερα χρονικά
πλαίσια γίνονται συχνά λάθη. Οι επενδυτές πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη τους και τα μεγαλύτερα χρονικά πλαίσια
κατά την εκτέλεση συναλλαγών. Μεταξύ των μικρότερων
χρονικών πλαισίων, αυτά των 15 λεπτών, των 5 λεπτών
και του ενός λεπτού είναι τα πιο “θορυβώδη”, εκτός αν
έχετε μια μεθοδολογία εκτέλεσης
συναλλαγών που εκμεταλλεύεται το
θόρυβο με επιδεξιότητα. Όταν οι τιμές
φθάνουν σε επιβεβαιωμένες ζώνες
προσφοράς, μπορεί να χρειαστούν
πραγματικά έντονες προσπάθειες έως
ότου παραβιάσουν αυτές τις ζώνες
προς τα πάνω, και αυτός είναι ο λόγος
που μερικές φορές παρατηρούνται
διατάξεις ισορροπίας σε αυτό το
σενάριο της αγοράς, προφανώς όταν
οι τιμές μετακινούνται μπρος και
πίσω ανάμεσα σε καθορισμένα εύρη.
Αν και όταν οι ζώνες προσφοράς
είναι κορεσμένες, τα οικονομικά
εργαλεία μπορεί να καταρρεύσουν.
Τις περισσότερες φορές, όταν η
αγορά βρίσκεται σε φάση ισορροπίας,
μπορεί να προκύψει μια τάση από
αυτή τη φάση και να ακολουθήσει την
κατεύθυνση της κυρίαρχης διάθεσης
της αγοράς ή να οδηγήσει σε μια
σημαντική αντιστροφή.
Τα μοτίβα επιβεβαίωσης τάσεων
αποτελούν μια μεθοδολογία εκτέλεσης
συναλλαγών που έχει τις αναπάντεχες
πτυχές της. Επομένως, μερικές φορές
είναι καλό να επιδεικνύετε ηθελημένη
Κάθε συναλλαγή έχει μια
πιθανότητα αποτυχίας, την οποία
οφείλουμε να περιορίζουμε.
Όνομα στρατηγικής:
Στρατηγική μοτίβων επιβεβαίωσης
Στρατηγική τύπου:
Συναλλαγές με επιβεβαίωση τάσης
Καταλληλότητα:
Για επενδυτές μερικής απασχόλησης
Χρονικό πλαίσιο:
Ημερήσια διαγράμματα
Δείκτης 1:
Δείκτης σχετικής ισχύος 14 περιόδων
Δείκτης 2:
Δείκτης καναλιού εμπορευμάτων CCI 20 περιόδων
Κανόνες εισόδου:
Παρακαλώ, δείτε τους κανόνες στις παραγράφους με
τους τίτλους: «Μοτίβο επιβεβαίωσης ανοδικής τάσης»,
«Μοτίβο επιβεβαίωσης καθοδικής τάσης», «Μοτίβο
αντιστροφής/σύγκλισης»
Μέγεθος θέσης:
0.01 για κάθε $1000 (συνεπώς, 0.1 για κάθε $10,000),
ή 0.1 για κάθε 20,000 σεντ (συνεπώς, 1.0 για κάθε
100,000 σεντ)
Stop:
200 pips από την τιμή εισόδου
Στόχος:
600 pips από την τιμή εισόδου
Αναλογία
ρίσκου/
ανταμοιβής:
1:3
Break-even stop:
Μετακινήστε το stop στο break-even αφότου έχετε
κερδίσει έως και 70 pips
Trailing stop:
Μπορείτε να θέσετε ένα trailing stop στα 100 pips αφότου
έχετε κερδίσει τουλάχιστον 180 pips.
Κανόνας εξόδου:
Ενεργοποίηση είτε του stop ή του break-even stop ή του
trailing stop, ή επίτευξη του στόχου ή λήξη της μέγιστης
διάρκειας εκτέλεσης συναλλαγών
Μέγιστη
διάρκεια
εκτέλεσης συναλλαγών:
Κλείστε όποια συναλλαγή αποκτήσει διάρκεια δύο μηνών
Πιθανότητα επιβίωσης:
Η μακροπρόθεσμη επιβίωση είναι εφικτή με ένα hit rate
μόλις 33,4%
Σύντομη περιγραφή στρατηγικής
Για να γίνει πιο κατανοητό, ας εξετάσουμε μια στρατηγική
αντιστροφής που χρησιμοποιεί τον RSI 14 περιόδων και έναν
εκθετικό κινητό μέσο όρο (Exponential Moving Average - EMA)
21 περιόδων σε ημερήσια διαγράμματα για τον εντοπισμό
αντιστροφών. Η αναζήτηση ευκαιριών για αγορά έχει νόημα
μόνο όταν ο RSI 14 περιόδων βρίσκεται σαφώς πάνω από το
επίπεδο των 50 και η τιμή έχει διαπεράσει τον EMA 21 προς
τα πάνω, έχει κλείσει από πάνω του και συνεχίζει να ακολουθεί
ανοδική τάση. Αυτό σημαίνει ότι η αντιστροφή επιβεβαιώνεται
έντονα και, συνεπώς, η εκτέλεση αγοράς όταν ο RSI 14
περιόδων βρίσκεται ακόμη κάτω από 50 και η τιμή παραμένει
κάτω από τον EMA 21 μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική.
