Γνώμη των ειδικών
27
»
Επιστροφή στο εργαστήριο του GreekTrader
Εξηγήσαμε μέχρι τώρα τις ιδιότητες του ADX ο οποίος
υπενθυμίζουμε ότι είναι κατασκευασμένος ώστε να αναγνωρίζει
μία παρατεταμένη (επίμονη) κίνηση προς μία κατεύθυνση,
μετρώντας την ένταση αυτής της “επιμονής” και αδιαφορώντας
για την κατεύθυνση της τάσης. Στο τεύχος αυτό θα εκτελέσουμε
2 πειράματα που περιέχουν τη θεωρία, για να αξιολογήσουμε
τις ιδιότητες του αυτές.
Εξέταση της ζώνης 25-40.
Ερώτημα: Ωραία! Ο ADX διέσπασε ανοδικά το 25. Ακολουθεί
συνήθως μεγαλύτερη κίνηση;
Για τις ανάγκες του πειράματος δημιουργούμε πρώτα έναν
βοηθητικό ταλαντωτή, ο οποίος μας υποδεικνύει οπτικά πότε ο
ADX είχε την εξής συμπεριφορά:
« Ενώ μέσα στο προηγούμενο πρόσφατο διάστημα
(το καθορίζουμε έως 15 περιόδους), ο ADX βρέθηκε να
διαπραγματεύεται κάτω από την τιμή 22,
ανεβαίνει διασπώντας ανοδικά το 25 »
Στη συνέχεια δημιουργούμε δύο
ακόμα βοηθητικούς ταλαντωτές, που
μετράνε το RANGE (εύρος κίνησης
της τιμής) των 15 περιόδων που
προηγήθηκαν και των 15 περιόδων
που ακολούθησαν αντίστοιχα την
συγκεκριμένη ημέρα της ανοδικής
κίνησης του ADX πάνω από το 25.
Θέλουμε να δούμε αν το γεγονός
αυτό, είναι συνέπεια μια αυξανόμενης
ορμής σε εξέλιξη (ανεξαρτήτου
κατεύθυνσης), ή μπορεί να λειτουργήσει
και ως ένδειξη πως η κίνηση που θα
ακολουθήσει πιθανόν να είναι και
ακόμα μεγαλύτερη. Το παρελθόν είναι
πολύτιμος βοηθός , για να ανιχνεύσουμε
τέτοιου είδους συμπεριφορές.
Θα εξετάσουμε 2 διαφορετικές
αγορές με βάθος (τις μεγαλύτερες),
ώστε να εξασφαλίσουμε πως το αποτέλεσμα δεν θα είναι
βασισμένο σε ειδικά χαρακτηριστικά κάποιου προϊόντος χωρίς
εμπορευσιμότητα. Θα εξετάσουμε συνεπώς το EUR/USD και
τον S&P.
Τέλος, αθροίζουμε ξεχωριστά, τις μέγιστες τιμές της
απόλυτης διακύμανσης των 15 ημερών που προηγήθηκαν
(κόκκινη γραμμή) και των αντίστοιχων 15 ημερών που
ακολούθησαν (μπλέ γραμμή) και έχουμε το αντίστοιχο
προοδευτικό άθροισμα της κάθε μίας.
Φυσικά, αυτό είναι μόνο ένα σύντομο παράδειγμα και μια
πρόκληση προς τους αναγνώστες μας να πειραματιστούν με
περισσότερα χρονικά πλαίσια (time frames) και περισσότερα
προϊόντα, καθώς και με διαφορετικές τιμές στη θέση του 25,
ή και με περισσότερες ημέρες αντί για 15. Οι φόρμουλές
μας θα σας βοηθήσουν πολύ σε μια τέτοια έρευνα. Επίσης
για συντομία, προτείνουμε τη μέθοδο της βελτιστοποίησης
(optimization) που έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν.
Βοηθητικός 1
ADXcrossup:=LLV(ADX(14), 15) < 22 AND Cross(ADX(14),25);
ADXcrossup;
Βοηθητικός 2
ADXcrossup:=LLV(ADX(14), 10) < 22 AND Cross(ADX(14),25);
HHm15:=ValueWhen(1, BarsSince(ADXcrossup)=0 , Ref(HHV(H,15),-1));
LLm15:=ValueWhen(1, BarsSince(ADXcrossup)=0 , Ref(LLV(L,15),-1));
Rangem15:=Abs(HHm15-LLm15) * If(BarsSince(ADXcrossup)=15,1,0);
Rangem15;
Βοηθητικός 3
ADXcrossup:=LLV(ADX(14), 15) < 22 AND Cross(ADX(14),25);
HHp15:=ValueWhen(1, BarsSince(ADXcrossup)=15 , HHV(H,15));
LLp15:=ValueWhen(1, BarsSince(ADXcrossup)=15 , LLV(L,15));
Rangep15:=Abs(HHp15-LLp15) * If(BarsSince(ADXcrossup)=15,1,0);
Rangep15;
Φόρμουλες για το Metastock:
Είναι εμφανές ότι από μόνος του ο
ADX δεν εμφανίζει κάποια προτίμηση
στο προτεινόμενο όριο του 25
