ADVERTORIAL
14
H ανάλυση “αξίας σε κίνδυνο” (Value at Risk - VaR) είναι
ένα εργαλείο ανάλυσης κινδύνου που μπορεί να δώσει λύση
στο παραπάνω πρόβλημα. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα
Microsoft Excel και το Analysis Toolpak το όποιο εμπεριέχεται
στο πρόγραμμα, κάποιος μπορεί να εξάγει πολύτιμα
συμπεράσματα.
»
Ένα από τα πρώτα πράγματα που κάθε ορθολογικός
επενδυτής πρέπει να γνωρίζει είναι τι ποσοστό του κεφαλαίου
του μπορεί να απολέσει στο χειρότερο δυνατό σενάριο.
Πως μπορεί όμως κάποιος σχετικά εύκολα και γρήγορα
χρησιμοποιώντας μια “ακριβή” μέθοδο να εξάγει επαρκή
συμπεράσματα ;
Σύγκριση του ημερήσιου Value at risk δηλαδή της μέγιστη αναμενόμενης απώλειας με διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Τα ποσοστά έχουν
προκύψει από μελέτη ημερήσιων τιμών κλεισίματος των μετοχών-δεικτών.
Πηγή: Yahoo Finance, Stockwatch.com
Δ1)
Ημερήσιες τιμές Value at Risk
Αξία σε κίνδυνο (Value at Risk) στο Ελληνικό
και τα Διεθνή Χρηματιστήρια
Ρίσκο. Πόσο αντέχετε να έχετε ;
