TRADERS´GR 05

70 / 84

Βασικά
70
05.2015
συνόλου του μη εμπορικού ανοιχτού
ενδιαφέροντος.
Τα ποσοστά όπως αναφέρονται στα
παραπάνω σήματα προήλθαν από
γενική παρατήρηση του δείκτ _
NonComm Net Chg και από στοιχειώδεις
δοκιμές. Δεν προσφέρονται ως τελικές ή
βέλτιστες τιµές για το αργό πετρέλαιο ή
για οποιαδήποτε άλλη αγορά.
Τα αποτελέσματα αυτής της δοκιμής
υποστηρίζουν την ιδέα ότι τα δεδομένα
COT μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
δείκτης επιβεβαίωσης για μια στρατηγική
που εντοπίζει την κατεύθυνση της
τάσης. Σημειώστε τη δραματική μείωση
στο συνολικό αριθμό συναλλαγών (Total
Number of Trades) και τη βελτίωση της
ποσοστιαίας κερδοφορίας (Percent
Profitable) και, φυσικά, τη βελτίωση του
συνολικού καθαρού κέρδους (Total Net
Profit).
Θυμηθείτεότιδενχρησιμοποιήθηκαν
προστατευτικά στοπ σε καμία από τις
δυο δοκιμές, κι ούτε μεγιστοποιήθηκε
το κέρδος με εξελιγμένους κανόνες
εξόδου• οι περίοδοι αρνητικών
αποδόσεων είναι αναμφίβολα μεγάλες.
Τα παραδείγματα προσφέρονται σε μια
προσπάθεια απομόνωσης και δοκιμής
των αναλυτικών παραγόντων και όχι
ως μια πλήρης στρατηγική εκτέλεσης
συναλλαγών.
Συμπέρασμα
Η έκθεση COT είναι μοναδική για τις αγορές συμβολαίων
μελλοντικής εκπλήρωσης. Συντάσσεται και δημοσιοποιείται
από ρυθμιστικές αρχές εδώ και δεκαετίες. Η TradeStation
καθιστά τα δεδομένα άμεσα διαθέσιμα στην πλατφόρμα με
διάφορους προσφερόμενους δείκτες, αλλά μπορούν επίσης
να αποτελέσουν τη βάση προσαρμοσμένων υπολογισμών
που απεικονίζονται με διαγράμματα και σε μορφή πίνακα, και
αναφέρονται σε στρατηγικές.
Οποιαδήποτε δεδομένα προσφέρουν στους επενδυτές
μεγαλύτερη προοπτική στην ανάλυση και στις συναλλαγές
τους είναι άξια διερεύνησης, και τα δεδομένα COT
ανταποκρίνονται σε αυτό. Οι επενδυτές ΣΜΕ έχουν την
ευκαιρία να προχωρήσουν πέρα από την τιμή και τον όγκο και
να ερευνήσουν την κατάσταση άλλων επενδυτών ποικίλων
μεγεθών και σκοπών, κατανοώντας και παρακολουθώντας τις
εκθέσεις COT. «
Μια άλλη προσθήκη στη στρατηγική χρησιμοποιεί τη
μεταβολή στις καθαρές μη εμπορικές θέσεις για την παραγωγή
σημάτων εξόδου.
• Αγορά Είσοδος: Κλείσιμο πάνω από τον κινητό μέσο όρο
20-στηλών και η καθαρή μη εμπορική θέση αυξάνεται
(γίνεται πιο ανοδική) τουλάχιστον κατά το 3,6% του
συνόλου του μη εμπορικού ανοιχτού ενδιαφέροντος.
• Πώληση Είσοδος: Κλείσιμο κάτω από τον κινητό μέσο
όρο 20-στηλών και η καθαρή μη εμπορική θέση μειώνεται
(γίνεται πιο καθοδική) τουλάχιστον κατά το 3,5% του
συνόλου του μη εμπορικού ανοιχτού ενδιαφέροντος.
• Αγορά Έξοδος: Η καθαρή μη εμπορική θέση μειώνεται
(γίνεται πιο καθοδική) τουλάχιστον κατά το 2,9% του
συνόλου του μη εμπορικού ανοιχτού ενδιαφέροντος
• Πώληση Έξοδος: Η καθαρή μη εμπορική θέση αυξάνεται
(γίνεται πιο ανοδική) τουλάχιστον κατά το 2,6% του
Περίληψη έκθεσης απόδοσης στρατηγικής και γραμμή μετοχικής καμπύλης. Αργό
πετρέλαιο, ημερήσιο προσαρμοσμένο συνεχές συμβόλαιο, 5ετές με λήξη στις 31
Αυγούστου 2012, στρατηγική απλού κινητού μέσου όρου μιας γραμμής με δεδομένα COT
προς επιβεβαίωση.
Πηγή: TradeStation Technologies, Inc
Π4) Αποτελέσματα αναδρομικών ελέγχων της ίδιας απλής στρατηγικής
με δεδομένα COT που εδώ περιλαμβάνονται ως φίλτρα σημάτων