69 / 84
Βασικά
69
Χρήση των δεδομένων
COT για επιβεβαίωση
σημάτων στρατηγικής
Νωρίτερα σημειώσαμε ότι τα δεδομένα
COT χρησιμοποιούνται συχνά ως
ενδείξεις επιβεβαίωσης για άλλες
αναλύσεις. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό στο γεγονός ότι η διαθεσιμότητα
είναι μόνο εβδομαδιαία και με
καθυστέρηση.
Με αυτή την προϋπόθεση,
πραγματοποιήσαμε
έλεγχο
χρησιμοποιώντας
την
καθαρή
μεταβολή στην καθαρή μη εμπορική
θέση, κάναμε τον ίδιο υπολογισμό
και σχεδιάσαμε τον άνω δείκτη, για
να επιβεβαιώσουμε σήματα τάσεων
όπως εντοπίζονται από μια στρατηγική
απλού κινητού μέσου όρου μιας
γραμμής. Για να γίνει αυτό, δοκιμάσαμε
τη στρατηγική του κινητού μέσου όρου
στην πιο βασική της μορφή και έπειτα
προσθέσαμε τον υπολογισμό COT για
επιβεβαίωση σημάτων.
Αν η ιδέα έχει αξία, θα πρέπει
να δούμε μια βελτίωση στο συνολικό
καθαρό κέρδος (Total Net Profit),
καθώς και σε μετρήσεις όπως της
ποσοστιαίας κερδοφορίας (Percent
Profitable). Φυσικά, όπως συμβαίνει
με κάθε εργαλείο επιβεβαίωσης ή
φιλτραρίσματος, θα πρέπει συνολικά να
υπάρχουν λιγότερες συναλλαγές.
Κοινές ρυθμίσεις και για τις δύο δοκιμές:
Σύμβολο: @CL = 103XN, προσαρμοσμένο συνεχές συμβόλαιο
Αργού Πετρελαίου
Διάστημα στήλης: ημερήσιο
Εύρος ημερομηνιών: Πέντε έτη με λήξη την 31η Αυγούστου
2012
Χωρίς στοπ
Χωρίς στοχευόμενα κέρδη
Προμήθειες $5.30 αγορά και πώληση
Απλός κινητός μέσος όρος 1-γραμμής
Οι στρατηγικές MovAvg Cross LE και MovAvg Cross SE που
προσφέρει η TradeStation χρησιμοποιήθηκαν για αυτήν την
μελέτη, με τις εισαγωγές τιμής, διάρκειας και ConfirmBars
να έχουν οριστεί στο κλείσιμο, 20 και 1, αντίστοιχα. Αγορά
Κλείσιμο πάνω από τον κινητό μέσο όρο 20-στηλών
Είσοδος:
Πώληση Κλείσιμο κάτω από τον κινητό μέσο όρο 20-στηλών
Είσοδος:
Τα αποτελέσματα από την πρώτη δοκιμή χρησιμοποιώντας
μόνο τη στρατηγική του απλού κινητού μέσου όρου
1-γραμμής γίνονται η βάση για να εξετάσουμε κατά πόσο
τα δεδομένα COT μπορούν να βελτιωθούν στα ίδια βασικά
σήματα.
Απλός κινητός μέσος όρος
1-γραμμής με δεδομένα COT
Σε αυτή τη δοκιμή, τα ίδια σήματα ελήφθησαν μόνο εάν
και όταν επιβεβαιωνόντουσαν από την κατεύθυνση της
καθαρής μη εμπορικής θέσης. Επιπλέον, όλες οι συναλλαγές
πραγματοποιούνται κατά το άνοιγμα της στήλης της Δευτέρας
για να ληφθεί υπόψη η καθυστέρηση στην αναφορά COT.
Περίληψη έκθεσης απόδοσης στρατηγικής και γραμμή μετοχικής καμπύλης. Αργό
πετρέλαιο, ημερήσιο προσαρμοσμένο συνεχές συμβόλαιο, 5ετές με λήξη στις 31
Αυγούστου 2012, στρατηγική απλού κινητού μέσου όρου μιας γραμμής.
Πηγή: TradeStation Technologies, Inc
Π3)
Αποτελέσματα αναδρομικών ελέγχων μιας απλής στρατηγικής,
που δεν αναφέρονται σε δεδομένα COT, και που θα
χρησιμοποιηθούν ως βάση σύγκρισης