γνωμη Των είδίκων
20
08.2013
θα χρησιμοποιήσουμε μόνο το
αποτέλεσμα του Kolmogorov-Smirnov
τεστ και την τυπική απόκλιση (Standard
Deviation). Οι στατιστικοί υπολογισμοί
επιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα που
προέκυψαν από την παρατήρηση των
δύο ιστογραμμάτων. Για το διάγραμμα
τιμής της Εικόνας 1 έχουμε p-value=
0.1069 > 0.05 και άρα η κατανομή του
διαγράμματος τιμής προσεγγίζει την
κανονική κατανομή. Επίσης η τυπική
απόκλιση της κατανομής είναι 4,1795,
δηλαδή σχεδόν ίδια με αυτή που
χρησιμοποιείται στο διάγραμμα (4). Άρα
η παραμετροποίηση του διαγράμματος
τιμής με περίοδο 6 και τυπική απόκλιση
4 είναι άρτια και πληροί τις παραδοχές
που γίνονται στην βιβλιογραφία.
Περνώντας στον πίνακα της Εικόνας
5 παρατηρούμε ότι για το διάγραμμα
τιμής της Εικόνας 2 πρώτον ο έλεγχος
κανονικότητας αποτυγχάνει (p-value =
0.015 <0.05) και δεύτερον ότι η τυπική
απόκλιση του διαγράμματος είναι 10,67,
δηλαδή πολύ μεγαλύτερη από το 4 που
χρησιμοποιείται. Άρα ακόμη και αν το
διάγραμμα τιμής χρησιμοποιηθεί με
μία διαφορετική προσέγγιση από την
κλασική, οι τυπικές αποκλίσεις πρέπει να αλλάξουν με βάση το
αποτέλεσμα του στατιστικού υπολογισμού.
επίλογος
Κλείνοντας το άρθρο αυτό οφείλουμε να επισημάνουμε ότι
επειδή η συμπεριφορά των χρηματιστηριακών αγορών αλλάζει
συνεχώς, κατά περιόδους είναι πολύ πιθανό τα στατιστικά
αποτελέσματα που στο παρελθόν οδήγησαν σε επιτυχημένη
παραμετροποίηση ενός διαγράμματος τιμής, στον μέλλον
να αλλάξουν και να μην πληρούν τις προϋποθέσεις που
απαιτούνται. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης των διαγραμμάτων
τιμής πρέπει να ελέγχει συχνά την παραμετροποίηση μέσω
στατιστικών ελέγχων και να την επαναπροσδιορίζει όποτε αυτό
κρίνεται απαραίτητο.
Βιβλιογραφία:
1. Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts
and Price Action Profile (A Marketplace Book) by Mark
Helweg and David Stendahl (Jun 26, 2002)
2.
3.
«
στην βιβλιογραφία. Δεν θα επεκταθούμε όμως σε τέτοιες
λεπτομέρειες στο άρθρο αυτό.
Στις Εικόνες 4 και 5 παρουσιάζονται οι πίνακες στατιστικών
υπολογισμών για τις κατανομές των διαγραμμάτων του
παραδείγματος που εξήχθησαν από λογισμικό στατιστικής
ανάλυσης. Από τα δεδομένα των πινάκων στο παράδειγμά
Στατιστικοί Υπολογισμοί για το διάγραμμα τιμής με περίοδο υπολογισμού 30. Το τεστ
Kolmogorov-Smirnov δίνει τιμή πολύ μικρότερη από την τιμή κατωφλίου 0,05, ένδειξη
ότι η κατανομή του διαγράμματος τιμής δεν προσεγγίζει την κανονική κατανομή. Η
τυπική απόκλιση του διαγράμματος είναι 10,6761 πολύ μεγαλύτερη από την τιμή 4 που
χρησιμοποιείται στο διάγραμμα.
Πηγή: MedCalc
Δ5)
Στατιστικοί Υπολογισμοί Διαγράμματος τιμής EURUSD (H4)
με περίοδο υπολογισμού 30
Αθανάσιος Κασπαρίδης
Ο Κασπαρίδης Αθανάσιος είναι
Μηχανικός Αυτοματισμού. Παράλ¬ληλα
ασχολείται συστηματικά με τις
χρηματιστηριακές αγορές ως ιδιώτης
επενδυτής, με έμφαση την αγορά
του Forex και των CFDs διεθνών
δεικτών. Είναι κάτοχος του “Ανώτατου
Διπλώματος Επιστημονικής Τεχνικής
Ανάλυσης”, υπό την αιγίδα της
Ελληνικής Κοινότητας Τεχνικής Ανάλυσης και αρθρογραφεί για το
χρηματιστηριακό περιοδικό TRADERS’.Αναπτύσσει δείκτες τεχνικής
ανάλυσης, επενδυτικά συστήματα και Experts με την χρήση των
χρηματιστηριακών πλατφορμών Metatrader 4, Metatrader 5 και
cTrader, στα οποία εκτός από την χρήση δεικτών της κλασικής
τεχνικής ανάλυσης γίνεται εφαρμογή μεθοδολογιών από τα γνωστικά
πεδία της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Ευφυών Συστημάτων.
