20 / 78
Εισαγωγικό άρθρο
20
www.traders-mag.gr07/08.2015
4. Στρατηγική: διαχείριση των λανθασμένων διασπάσεων
(αναγνώριση καταστάσεων όπου οι διασπάσεις
αποτυγχάνουν με μεγάλη πιθανότητα)
5. Αντίθετη πλευρά: Trader με συναλλαγές αντίθετες στην
τάση
6. Είσοδος: παγίδα των trader (Ανοίξτε μια θέση όταν οι
traders οι οποίοι είναι αντίθετοι στην τάση αναγκάζονται να
βγουν)
Αυτή η περιγραφή έχει ως βάση τις λογικές αιτιώδεις συνάφειες.
Η λογική των βασικών αρχών μπορεί να κατανοηθεί ως
ακρογωνιαίος λίθος του επιχειρηματικού μοντέλου ‘’Σύστημα
Συναλλαγών’’. Μόνο μετά από αυτή την προκαταρκτική
εργασία αποκτά νόημα ο ειδικός σχεδιασμός του συστήματος
(αρχίζοντας από το setup-εισόδου) μέσω της αναζήτησης
των αντίστοιχων κανόνων, οι οποίοι μπορούν να βασιστούν
σε κατάλληλους τεχνικούς δείκτες ή/και συγκεκριμένους
σχηματισμούς. Για κάθε χαρακτηριστικό περιγραφής υπάρχει
ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων σχεδιασμού. Από μια περιγραφή
του συστήματος (βλέπε παραπάνω) μπορεί να αναπτυχθεί
ένα πλήθος διαφορετικών συστημάτων. Εδώ συνιστάται ο
συνδυασμός των κανόνων που βασίζονται σε δείκτες όπως και
η οπτική αναγνώριση σχηματισμών (βλέπε εικόνα 2).
1. Προσέγγιση με βάση τους δείκτες
Η ανάλυση της τάσης (χαρακτηριστικό 1) μπορεί για
παράδειγμα να υλοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους. Αυτό
μπορεί να γίνει με την τεχνική ανάλυση της αγοράς (υψηλότερα
υψηλά και υψηλότερα χαμηλά) και με τη σωστή σειρά
διαφορετικών κινητών μέσων όρων ή με την εφαρμογής μιας
γραμμής παλινδρόμησης. Όσον αφορά στη δημιουργικότητα
του προσδιορισμού της τάσης δεν τίθενται όρια. Επιπλέον
είναι σημαντικό να καθοριστεί ο ορίζοντας παρατήρησης
της τάσης . Επίσης για παράδειγμα, πρέπει να καθοριστεί η
απαραίτητη δύναμη και κανονικότητα της τάσης. Η στρατηγική
των λανθασμένων διασπάσεων (βλέπε χαρακτηριστικό 4) θα
μπορούσε για παράδειγμα να προσδιοριστεί με την εξέταση
της αποτυχίας των σημάτων εισόδου του MACD. Αυτό θα
μπορούσε να γίνει σε συνδυασμό με ορισμένους σχηματισμούς
κεριών, για παράδειγμα ένα κερί-σφυρί (οπτικός σχηματισμός).
2. Προσέγγιση με βάση την
οπτική αναγνώριση σχηματισμών
Συνιστάται ο προσδιορισμός των κύριων χαρακτηριστικών
του συστήματος να βασίζεται στην αναγνώριση των οπτικών
σχηματισμών. Το μεγάλο πλεονέκτημα της αναγνώρισης
σχηματισμών είναι στην πραγματικότητα η ιδιαίτερη δύναμη
των διαισθητικών (discretionary) trader. Μόνο λίγα συστήματα
συναλλαγών είναι σε θέση να αναγνωρίζουν με επιτυχία τους
οπτικούς σχηματισμούς. Το σύνολο των κανόνων πρέπει να
συγκεκριμενοποιηθεί ανάλογα για να μπορέσει να απεικονίσει το
διαισθητικό στοιχείο της αναγνώρισης των σχηματισμών. Αυτό
δεν είναι καθόλου εύκολο: ένας σχετικά εύκολα για το ανθρώπινο
μάτι αναγνωρίσιμος σχηματισμός, ο προγραμματισμός του
όμως είναι εν μέρει πολύ χρονοβόρος και δαπανηρός. Με
βάση το παράδειγμα των υποκείμενων χαρακτηριστικών
του συστήματος 2, 3 και 4 (σταθεροποίηση τάσης / αντί-
διαισθητική είσοδος / στα πλαίσια μιας ψευδοδιάσπασης)
είναι πιθανές διάφορες δυνατότητες οπτικής σχεδίασης . Όλα
τα τρία παραδείγματα στην εικόνα 3 πληρούν το κριτήριο της
σταθεροποίησης (χαρακτηριστικό 2). Σε αυτή την περίπτωση
παίρνει την μορφή της οριζόντιας γραμμής σε μια ανοδική
τάση. Το μήκος της σταθεροποίησης αυξάνεται στην τρίτη
παραλλαγή. Και στις τρεις περιπτώσεις υπάρχει μια διάσπαση
της οριζόντιας γραμμής προς τα κάτω. Η εκ νέου διάσπαση
της γραμμής προς τα πάνω επιβεβαιώνει την ψευδοδιάσπαση
(χαρακτηριστικό 4). Κατά την στιγμής της εκ νέου διάσπασης η
‘μάζα’ των traders είναι πεπεισμένη για την επιτυχία του short-
signal. Από εκεί ακολουθεί η είσοδος σε θέση long η οποία είναι
αντίθετη στην διαίσθηση των traders (χαρακτηριστικό 3). Και οι
τρεις παραλλαγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ειδικό
σχηματισμό του συστήματος. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της
πρώτης παραλλαγής είναι ο μεγάλος ετησίως αριθμός ευκαιριών
γιασυναλλαγές. Η τρίτηπαραλλαγή είναι ηπιοσυγκεκριμένη. Μια
Υπάρχει ένα πλήθος σχηματισμών σταθεροποίησης (εδώ, μόνο μια επιλογή). Κάθε μοντέλο εμφανίζει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα με την αντίστοιχη επίδραση στην απόδοση του συστήματος.
Πηγή: Συντάχθηκε από την συγγραφέα
Δ3)
Είδη σταθεροποίησης (consolidation) στη βάση της οπτικής αναγνώρισης σχηματισμών
Σταθεροποίηση 1: 2 επαφές
Σταθεροποίηση 2: κεφάλι και ώμοι
Σταθεροποίηση 3 : Πολλαπλές επαφές
1 2
S
S
H
1 2 3 4 5
Διάσπαση
είσοδος
Διάσπαση
είσοδος
Διάσπαση
είσοδος